策略回测 · 周末折价回归

周末折价回归 · 默认参数回测 · 4 笔交易

周五收盘后买入折价的股票代币，周一开盘卖出，扣掉手续费还剩多少？

Name: stockcex 周末折价回归策略回测结果
Creator: stockcex

周五（或长假前最后一个交易日）收盘后 15 分钟，买入相对正股收盘价折价不低于 0.5% 的现货股票代币，在下一次常规开盘后 5 分钟卖出。

样本很少。目前只有 4 笔交易、分布在 1 个休市时段，结果很容易被个别交易左右，不能据此判断这条规则是否有效。至少 30 笔、8 个休市时段之前，请把下面的数字当作记录，而不是结论。

含早期数据。其中 4 笔发生在纽约时间 10月20日（周二）23:22 之前的早期数据阶段：当时只记录了币安 bStocks 的成交价，没有买卖盘口，成交价按该交易对后来记录到的盘口价差估算。下面的汇总表把两部分分开列出。

交易笔数

1 个休市时段

胜率

100%

4 笔盈利

平均净收益

+9.04%

中位数 +9.77%

累计收益

+9.04%

最大回撤 0.00%

01规则与参数

参数在回测前确定，不按结果挑选

休市期间，代币价格反映市场对下一次开盘价的预期，也夹杂着盘口太薄造成的偏离。如果周五晚上的折价有一部分只是没人接盘，开盘后代币会回到正股价格附近，买入折价就能赚到这部分差价；如果折价反映的是真实的坏消息，周一的开盘缺口会把它兑现，这笔交易就赚不到钱，还要倒贴手续费和买卖价差。

适用时段	周末与假日
交易品种	现货股票代币，只做多
开仓时刻	收盘后 15 分钟，纽约时间 16:15（提前收盘日相应提前）
开仓条件	相对正股收盘价折价不低于 0.50%
平仓时刻	开盘后 5 分钟，纽约时间 9:35
成交价	买入按卖一价，卖出按买一价，不用中间价
手续费	开仓、平仓各付一次吃单手续费，费率见下表
流动性门槛	开仓时交易对 24 小时成交额不低于 1 万美元
仓位	不加杠杆；同一休市时段触发的交易平分资金

普通用户（VIP 0、不持平台币、无返佣）的吃单费率，开仓、平仓各扣一次。交易所常对股票代币做费率活动，实际费率以交易所公布为准。
交易所	现货吃单费率
Binance	0.1%
OKX	0.1%
Bybit	0.1%
Bitget	0.1%
Gate	0.1%
MEXC	0.05%
Kraken	0.4%

02回测结果

截至纽约时间 10月21日（周三）10:35 · 每小时更新

在 1 个符合条件的休市时段里，有 1 个触发了规则，共 4 笔交易。按记录到的买卖盘口成交、扣除手续费后，4 笔盈利，胜率 100%；平均每笔 +9.04%，中位数 +9.77%，最好的一笔 +16.13%，最差的一笔 +0.51%。每个休市时段把资金平均分给当期全部交易、时段之间复利，累计收益 +9.04%，期间资金曲线最大回撤 0.00%。平均值和中位数差得较多，说明结果主要由少数几笔交易决定。

收益率均为每笔净收益：按成交价计算，已扣开仓和平仓的吃单手续费。胜率 = 净收益大于零的笔数占比。累计收益和最大回撤按资金曲线计算：每个休市时段把资金平均分给当期全部交易，时段之间复利。镜像规则是溢价不低于 0.5% 时卖出代币、开盘后买回。现货股票代币借不到、做空不了，这部分只作为对照，不计入上面的结果。
范围	笔数	时段	胜率	平均	中位数	最好	最差	累计	最大回撤
全部交易	4	1	100%	+9.04%	+9.77%	+16.13%	+0.51%	+9.04%	0.00%
按实际盘口成交	0	0	—	—	—	—	—	—	—
早期数据估算盘口	4	1	100%	+9.04%	+9.77%	+16.13%	+0.51%	+9.04%	0.00%
对照：做空现货假设，不可执行	4	1	25%	-3.83%	-4.32%	+0.99%	-7.68%	-3.83%	-3.83%

03资金曲线

累计净收益 · 按平仓时间 · 灰色为早期数据阶段

04每笔收益的分布

4 笔 · 净收益

-5.00% ~ 0%0
0% ~ +5.00%1
+5.00% ~ +10.00%1
+10.00% ~ +15.00%1
+15.00% ~ +20.00%1

区间以 0 为界等宽划分，两端的区间包含更远的交易。柱子集中在零附近时，单笔结果主要取决于手续费和买卖价差；两端的柱子越长，总结果越容易被少数几笔交易左右。

05按发行方与交易所

默认参数 · 全部交易

发行方	笔数	胜率	平均	累计
币安 bStocks样本少	4	100%	+9.04%	+9.04%

交易所	笔数	胜率	平均	累计
Binance样本少	4	100%	+9.04%	+9.04%

累计收益按各组自己的交易单独计算资金曲线。标注“样本少”的分组不足 30 笔或不足 8 个休市时段。

06换一组参数会怎样

参数敏感性 · 全部交易

其余条件与默认参数相同。如果只有某一组参数表现好、相邻的参数都不行，往往说明结果来自偶然，而不是规则本身。
阈值	时段	开仓 → 平仓	笔数	胜率	平均	累计	最大回撤
±0.50%默认	周末与假日	收盘后 15 分钟 → 开盘后 5 分钟	4	100%	+9.04%	+9.04%	0.00%
±0.30%	周末与假日	收盘后 15 分钟 → 开盘后 5 分钟	9	89%	+5.92%	+5.92%	0.00%
±1.00%	周末与假日	收盘后 15 分钟 → 开盘后 5 分钟	1	100%	+16.13%	+16.13%	0.00%
±2.00%	周末与假日	收盘后 15 分钟 → 开盘后 5 分钟	0	—	—	—	—
±0.50%	全部休市时段	收盘后 15 分钟 → 开盘后 5 分钟	22	41%	-0.97%	-0.55%	-6.89%

07逐笔记录

默认参数 · 最新的在前 · 纽约时间

展开全部 4 笔交易

休市时段	标的	交易所 · 代币	方向	开仓溢价	开仓价	平仓价	净收益
10/16 周五 → 10/19 周一	AMC	Binance · AMCB	做多早期数据	-0.81%	2.89	2.91	+0.51%
10/16 周五 → 10/19 周一	KORU	Binance · KORUB	做多早期数据	-1.34%	10.50	12.22	+16.13%
10/16 周五 → 10/19 周一	PENG	Binance · PENGB	做多早期数据	-0.57%	56.84	60.26	+5.81%
10/16 周五 → 10/19 周一	SNXX	Binance · SNXXB	做多早期数据	-0.89%	9.02	10.28	+13.73%
没有匹配的交易

开仓价、平仓价为每股美元成交价：做多时开仓按卖一价、平仓按买一价，做空相反；早期数据按估算的买卖价差从成交价推算。净收益已扣手续费。

方法回测是怎么做的

口径与限制

数据：本站每分钟记录各交易所股票代币和美股永续合约的买一价、卖一价、24 小时成交额和相对正股的溢价，价格都换算成每股美元；14 天以前的记录只保留每 5 分钟一个点，所以回测只用 5 分钟整点上的记录。规定时刻没有记录时，往后最多找 10 分钟。
溢价：休市期间的溢价都相对正股上一次常规收盘价计算，也就是代币隐含的开盘涨跌。溢价绝对值达到 20% 视为参考价对不上（例如拆股前后），开仓和平仓时出现都不交易；开仓到平仓每股价格变化超过 25% 的交易也视为数据异常，不计入。
成交：买入按卖一价、卖出按买一价，从不用中间价；不考虑挂单排队，也不考虑大额订单吃穿第一档盘口造成的额外滑点。买卖价差达到 20% 的报价视为异常，不交易。
费用：开仓、平仓各付一次吃单手续费，费率见上表。没有计入出入金、换汇和提币的成本。
仓位：不加杠杆。同一个休市时段里触发的交易平分资金，时段之间复利；没有交易的时段资金不动。
早期数据：纽约时间 10月20日（周二）23:22 之前 7 天的早期数据只有币安 bStocks 的成交价，没有盘口。这段时间的交易，按该交易对有盘口记录后第一周、同一时段（常规交易时段或休市时段）的买卖价差中位数，从成交价两边各让出一半作为买入价和卖出价；样本不够估算的交易对不参与。
无法平仓：触发规则但平仓时刻没有可用记录的交易不计入，结果说明里会写明笔数。
局限：同一休市时段的交易高度相关（例如整个市场一起跳空），胜率和平均值会被少数几个时段左右；交易所在休市时段限制交易、暂停某只代币，或盘口深度不够成交整笔金额的情况，回测都没有模拟。

本页由 stockcex 根据自己记录的行情自动生成，每小时更新。休市时代币隐含的开盘涨跌见开盘预览，溢价口径见方法说明。仅供研究参考，不构成投资建议。