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策略回測 · 週末折價迴歸
週末折價迴歸 · 預設引數回測 · 4 筆交易

週五收盤後買入折價的股票代幣，週一開盤賣出，扣掉手續費還剩多少？

週五（或長假前最後一個交易日）收盤後 15 分鐘，買入相對正股收盤價折價不低於 0.5% 的現貨股票代幣，在下一次常規開盤後 5 分鐘賣出。

樣本很少。目前只有 4 筆交易、分佈在 1 個休市時段，結果很容易被個別交易左右，不能據此判斷這條規則是否有效。至少 30 筆、8 個休市時段之前，請把下面的數字當作記錄，而不是結論。
含早期資料。其中 4 筆發生在紐約時間 10月20日（週二）23:22 之前的早期資料階段：當時只記錄了幣安 bStocks 的成交價，沒有買賣盤口，成交價按該交易對後來記錄到的盤口價差估算。下面的匯總表把兩部分分開列出。
交易筆數
4
1 個休市時段
勝率
100%
4 筆盈利
平均淨收益
+9.05%
中位數 +9.77%
累計收益
+9.05%
最大回撤 0.00%

01規則與引數

引數在回測前確定，不按結果挑選

休市期間，代幣價格反映市場對下一次開盤價的預期，也夾雜著盤口太薄造成的偏離。如果週五晚上的折價有一部分只是沒人接盤，開盤後代幣會回到正股價格附近，買入折價就能賺到這部分差價；如果折價反映的是真實的壞訊息，週一的開盤缺口會把它兌現，這筆交易就賺不到錢，還要倒貼手續費和買賣價差。

適用時段週末與假日
交易品種現貨股票代幣，只做多
開倉時刻收盤後 15 分鐘，紐約時間 16:15（提前收盤日相應提前）
開倉條件相對正股收盤價折價不低於 0.50%
平倉時刻開盤後 5 分鐘，紐約時間 9:35
成交價買入按賣一價，賣出按買一價，不用中間價
手續費開倉、平倉各付一次吃單手續費，費率見下表
流動性門檻開倉時交易對 24 小時成交額不低於 1 萬美元
倉位不加槓桿；同一休市時段觸發的交易平分資金
交易所現貨吃單費率
BinanceBinance0.1%
OKXOKX0.1%
BybitBybit0.1%
BitgetBitget0.1%
GateGate0.1%
MEXCMEXC0.05%
KrakenKraken0.4%
 普通使用者（VIP 0、不持平臺幣、無返佣）的吃單費率，開倉、平倉各扣一次。交易所常對股票代幣做費率活動，實際費率以交易所公佈為準。

02回測結果

截至紐約時間 10月21日（週三）11:35 · 每小時更新

在 1 個符合條件的休市時段裡，有 1 個觸發了規則，共 4 筆交易。按記錄到的買賣盤口成交、扣除手續費後，4 筆盈利，勝率 100%；平均每筆 +9.05%，中位數 +9.77%，最好的一筆 +16.13%，最差的一筆 +0.51%。每個休市時段把資金平均分給當期全部交易、時段之間複利，累計收益 +9.05%，期間資金曲線最大回撤 0.00%。平均值和中位數差得較多，說明結果主要由少數幾筆交易決定。

範圍筆數時段勝率平均中位數最好最差累計最大回撤
全部交易 4 1 100% +9.05% +9.77% +16.13% +0.51% +9.05% 0.00%
按實際盤口成交 0 0 ———————
早期資料估算盤口 4 1 100% +9.05% +9.77% +16.13% +0.51% +9.05% 0.00%
對照：做空現貨假設，不可執行 4 1 25% -3.83% -4.32% +0.99% -7.68% -3.83% -3.83%
收益率均為每筆淨收益：按成交價計算，已扣開倉和平倉的吃單手續費。勝率 = 淨收益大於零的筆數佔比。累計收益和最大回撤按資金曲線計算：每個休市時段把資金平均分給當期全部交易，時段之間複利。映象規則是溢價不低於 0.5% 時賣出代幣、開盤後買回。現貨股票代幣借不到、做空不了，這部分只作為對照，不計入上面的結果。

03資金曲線

累計淨收益 · 按平倉時間 · 灰色為早期資料階段

04每筆收益的分佈

4 筆 · 淨收益
  1. -5.00% ~ 0%0
  2. 0% ~ +5.00%1
  3. +5.00% ~ +10.00%1
  4. +10.00% ~ +15.00%1
  5. +15.00% ~ +20.00%1

區間以 0 為界等寬劃分，兩端的區間包含更遠的交易。柱子集中在零附近時，單筆結果主要取決於手續費和買賣價差；兩端的柱子越長，總結果越容易被少數幾筆交易左右。

05按發行方與交易所

預設引數 · 全部交易
發行方筆數勝率平均累計
幣安 bStocks樣本少 4 100% +9.05% +9.05%
交易所筆數勝率平均累計
BinanceBinance樣本少 4 100% +9.05% +9.05%

累計收益按各組自己的交易單獨計算資金曲線。標註“樣本少”的分組不足 30 筆或不足 8 個休市時段。

06換一組引數會怎樣

引數敏感性 · 全部交易
閾值時段開倉 → 平倉筆數勝率平均累計最大回撤
±0.50%預設 週末與假日 收盤後 15 分鐘 → 開盤後 5 分鐘 4 100% +9.05% +9.05% 0.00%
±0.30% 週末與假日 收盤後 15 分鐘 → 開盤後 5 分鐘 9 89% +5.91% +5.91% 0.00%
±1.00% 週末與假日 收盤後 15 分鐘 → 開盤後 5 分鐘 1 100% +16.13% +16.13% 0.00%
±2.00% 週末與假日 收盤後 15 分鐘 → 開盤後 5 分鐘 0 ————
±0.50% 全部休市時段 收盤後 15 分鐘 → 開盤後 5 分鐘 26 35% -1.11% -2.41% -6.89%
其餘條件與預設引數相同。如果只有某一組參數列現好、相鄰的引數都不行，往往說明結果來自偶然，而不是規則本身。

07逐筆記錄

預設引數 · 最新的在前 · 紐約時間
展開全部 4 筆交易
休市時段標的交易所 · 代幣方向開倉溢價開倉價平倉價淨收益
10/16 週五 → 10/19 週一 AMC BinanceBinance · AMCB 做多早期資料 -0.81% 2.89 2.91 +0.51%
10/16 週五 → 10/19 週一 KORU BinanceBinance · KORUB 做多早期資料 -1.34% 10.50 12.22 +16.13%
10/16 週五 → 10/19 週一 PENG BinanceBinance · PENGB 做多早期資料 -0.57% 56.84 60.27 +5.81%
10/16 週五 → 10/19 週一 SNXX BinanceBinance · SNXXB 做多早期資料 -0.89% 9.02 10.28 +13.73%

開倉價、平倉價為每股美元成交價：做多時開倉按賣一價、平倉按買一價，做空相反；早期資料按估算的買賣價差從成交價推算。淨收益已扣手續費。

方法回測是怎麼做的

口徑與限制
  • 資料：本站每分鐘記錄各交易所股票代幣和美股永續合約的買一價、賣一價、24 小時成交額和相對正股的溢價，價格都換算成每股美元；14 天以前的記錄只保留每 5 分鐘一個點，所以回測只用 5 分鐘整點上的記錄。規定時刻沒有記錄時，往後最多找 10 分鐘。
  • 溢價：休市期間的溢價都相對正股上一次常規收盤價計算，也就是代幣隱含的開盤漲跌。溢價絕對值達到 20% 視為參考價對不上（例如拆股前後），開倉和平倉時出現都不交易；開倉到平倉每股價格變化超過 25% 的交易也視為資料異常，不計入。
  • 成交：買入按賣一價、賣出按買一價，從不用中間價；不考慮掛單排隊，也不考慮大額訂單吃穿第一檔盤口造成的額外滑點。買賣價差達到 20% 的報價視為異常，不交易。
  • 費用：開倉、平倉各付一次吃單手續費，費率見上表。沒有計入出入金、換匯和提幣的成本。
  • 倉位：不加槓桿。同一個休市時段裡觸發的交易平分資金，時段之間複利；沒有交易的時段資金不動。
  • 早期資料：紐約時間 10月20日（週二）23:22 之前 7 天的早期資料只有幣安 bStocks 的成交價，沒有盤口。這段時間的交易，按該交易對有盤口記錄後第一週、同一時段（常規交易時段或休市時段）的買賣價差中位數，從成交價兩邊各讓出一半作為買入價和賣出價；樣本不夠估算的交易對不參與。
  • 無法平倉：觸發規則但平倉時刻沒有可用記錄的交易不計入，結果說明裡會寫明筆數。
  • 侷限：同一休市時段的交易高度相關（例如整個市場一起跳空），勝率和平均值會被少數幾個時段左右；交易所在休市時段限制交易、暫停某隻代幣，或盤口深度不夠成交整筆金額的情況，回測都沒有模擬。

本頁由 stockcex 根據自己記錄的行情自動生成，每小時更新。休市時代幣隱含的開盤漲跌見開盤預覽，溢價口徑見方法說明。僅供研究參考，不構成投資建議。